Трейдеры на Нью-йоркской бирже ожидали хамасовского вторжения в Израиль 7 октября. Об этом говорится (https://img.haarets.co.il/bs/0000018c-30d8-dc03-a9ec-3cfb40060000/6c/97/de578d544e36ab79023fed36b3f4/ssrn-id4652027.pdf) в пока не прошедшем рецензирование исследовании профессора Джошуа Митса из Колумбийского университета и профессора Роберта Джексона из Университета Нью-Йорка.
Они зафиксировали небывалую активность вокруг главного биржевого фонда (ETF) за считанные дни до нападения: неизвестный игрок делал ставки на скорое падение акций израильских компаний.
«Необычный» и «значительный» всплеск шортов был зафиксирован 2 октября. Их экстраординарный объем дает возможность понять, что речь идет о контролируемом сливе информации. «Трейдеры, информированные о предстоящих атаках, нажились на этих трагических событиях», – допускают авторы статьи.
Примечательно, что такая же модель действий была зафиксирована в апреле, когда ХАМАС первоначально планировал напасть на Израиль.
"шорты" — ставки на уменьшение стоимости.
Просто так совпало.
Нападение было такое "тайное", что об этом знали биржевые спекулянты, но "не знала" израильская разведка. Верим.
Особенно, на фоне того, что:
1. Хамас был создан на деньги Израиля, чтобы конкурировать с ФАТХ (аналог ХАМАС);
2. На шельфе Средиземного моря, рядом с палестинским Сектором Газа обнаружены нефтегазовые месторождения.
У вас в браузере возможно отключены Cookies, по этому вы не сможете авторизоваться на сайте.
Пожалуйста включите Cookies в настройках вашего браузера. Инструкция: что такое cookies и как их включить